一種純債型基金相似度測量方法、裝置及存儲介質(zhì)

基本信息

申請?zhí)?/td> CN202111269200.3 申請日 -
公開（公告）號 CN114066646A 公開（公告）日 2022-02-18
申請公布號 CN114066646A 申請公布日 2022-02-18
分類號 G06Q40/06（2012.01）I;G06K9/62（2022.01）I 分類 計算；推算；計數(shù);
發(fā)明人 陳真 申請（專利權(quán)）人 杭州衡泰技術(shù)股份有限公司
代理機構(gòu) 杭州君度專利代理事務所（特殊普通合伙） 代理人 楊天嬌
地址 310012浙江省杭州市西湖區(qū)教工路23號百腦匯科技大廈1215室
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明公開了一種純債型基金相似度測量方法、裝置及存儲介質(zhì)，通過獲得債券相關(guān)的指數(shù)日收益率及基金的日收益率，以指數(shù)日收益率作為自變量，基金的日收益率作為因變量，構(gòu)建線性回歸方程，根據(jù)預設的時間窗口，獲取目標基金的指數(shù)日收益率和日收益率，構(gòu)成訓練數(shù)據(jù)樣本，采用獲得的訓練數(shù)據(jù)樣本，采用Lasso回歸方法和ElasticNet回歸方法分別求解線性回歸方程，得到線性回歸方程待擬合的回歸系數(shù)，選擇擬合效果最優(yōu)的模型作為最終的預測模型，最后獲得全市場純債型基金的持倉比例，計算夾角余弦值確定和待比較基金最接近的基金。本發(fā)明考慮寬基指數(shù)和基金收益率的可信度隨時間衰減的問題，提高了基金持倉比例預測的準確性。