一種深度還原毫秒級訂單薄Level2-plus服務(wù)的方法

基本信息

申請?zhí)?/td> CN202111144259.X 申請日 -
公開（公告）號 CN113962807A 公開（公告）日 2022-01-21
申請公布號 CN113962807A 申請公布日 2022-01-21
分類號 G06Q40/04（2012.01）I;G06F16/11（2019.01）I 分類 計(jì)算；推算；計(jì)數(shù);
發(fā)明人 何波;任偉 申請（專利權(quán)）人 中泰證券股份有限公司
代理機(jī)構(gòu) 杭州中利知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所（普通合伙） 代理人 韓洪
地址 250001山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明提出了一種深度還原毫秒級訂單薄Level2?plus服務(wù)的方法，包括以下步驟：S1.通過交易所行情網(wǎng)關(guān)接收逐筆行情，并對逐筆行情校驗(yàn)、檢查是否有缺失；若有缺失，進(jìn)入S2，否則，進(jìn)入S3。S2.向交易所行情網(wǎng)關(guān)發(fā)送重建請求，交易所行情網(wǎng)關(guān)下發(fā)回補(bǔ)的逐筆行情，再次進(jìn)行校驗(yàn)、檢查是否有缺失；若有缺失，則重復(fù)S2；否則，進(jìn)入S3。S3.將需要重建的逐筆行情分發(fā)到不同的訂單薄重建線程中，進(jìn)入S4。S4.訂單薄重建線程進(jìn)行決策，檢查是否高于某價(jià)格檔位的全部買單和低于某價(jià)格檔位的全部賣單都撮合完畢；若是，則切片生成該股票的最新快照，并分發(fā)；否則，不進(jìn)行切片操作。該方法可以根據(jù)交易所發(fā)布的逐筆行情，利用訂單薄重建技術(shù)，可以生成更快頻率更高的快照。