一種深度還原毫秒級(jí)訂單薄Level2-plus服務(wù)的方法

基本信息

申請(qǐng)?zhí)?/td> CN202111144259.X 申請(qǐng)日 -
公開(kāi)(公告)號(hào) CN113962807A 公開(kāi)(公告)日 2022-01-21
申請(qǐng)公布號(hào) CN113962807A 申請(qǐng)公布日 2022-01-21
分類(lèi)號(hào) G06Q40/04(2012.01)I;G06F16/11(2019.01)I 分類(lèi) 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù);
發(fā)明人 何波;任偉 申請(qǐng)(專利權(quán))人 中泰證券股份有限公司
代理機(jī)構(gòu) 杭州中利知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 代理人 韓洪
地址 250001山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明提出了一種深度還原毫秒級(jí)訂單薄Level2?plus服務(wù)的方法,包括以下步驟:S1.通過(guò)交易所行情網(wǎng)關(guān)接收逐筆行情,并對(duì)逐筆行情校驗(yàn)、檢查是否有缺失;若有缺失,進(jìn)入S2,否則,進(jìn)入S3。S2.向交易所行情網(wǎng)關(guān)發(fā)送重建請(qǐng)求,交易所行情網(wǎng)關(guān)下發(fā)回補(bǔ)的逐筆行情,再次進(jìn)行校驗(yàn)、檢查是否有缺失;若有缺失,則重復(fù)S2;否則,進(jìn)入S3。S3.將需要重建的逐筆行情分發(fā)到不同的訂單薄重建線程中,進(jìn)入S4。S4.訂單薄重建線程進(jìn)行決策,檢查是否高于某價(jià)格檔位的全部買(mǎi)單和低于某價(jià)格檔位的全部賣(mài)單都撮合完畢;若是,則切片生成該股票的最新快照,并分發(fā);否則,不進(jìn)行切片操作。該方法可以根據(jù)交易所發(fā)布的逐筆行情,利用訂單薄重建技術(shù),可以生成更快頻率更高的快照。