一種深度還原毫秒級(jí)訂單薄Level2-plus服務(wù)的方法
基本信息
| 申請(qǐng)?zhí)?/td> | CN202111144259.X | 申請(qǐng)日 | - |
| 公開(kāi)（公告）號(hào) | CN113962807A | 公開(kāi)（公告）日 | 2022-01-21 |
| 申請(qǐng)公布號(hào) | CN113962807A | 申請(qǐng)公布日 | 2022-01-21 |
| 分類(lèi)號(hào) | G06Q40/04（2012.01）I;G06F16/11（2019.01）I | 分類(lèi) | 計(jì)算；推算；計(jì)數(shù); |
| 發(fā)明人 | 何波;任偉 | 申請(qǐng)（專利權(quán)）人 | 中泰證券股份有限公司 |
| 代理機(jī)構(gòu) | 杭州中利知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所（普通合伙） | 代理人 | 韓洪 |
| 地址 | 250001山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào) | ||
| 法律狀態(tài) | - | ||
摘要
| 摘要 | 本發(fā)明提出了一種深度還原毫秒級(jí)訂單薄Level2?plus服務(wù)的方法，包括以下步驟：S1.通過(guò)交易所行情網(wǎng)關(guān)接收逐筆行情，并對(duì)逐筆行情校驗(yàn)、檢查是否有缺失；若有缺失，進(jìn)入S2，否則，進(jìn)入S3。S2.向交易所行情網(wǎng)關(guān)發(fā)送重建請(qǐng)求，交易所行情網(wǎng)關(guān)下發(fā)回補(bǔ)的逐筆行情，再次進(jìn)行校驗(yàn)、檢查是否有缺失；若有缺失，則重復(fù)S2；否則，進(jìn)入S3。S3.將需要重建的逐筆行情分發(fā)到不同的訂單薄重建線程中，進(jìn)入S4。S4.訂單薄重建線程進(jìn)行決策，檢查是否高于某價(jià)格檔位的全部買(mǎi)單和低于某價(jià)格檔位的全部賣(mài)單都撮合完畢；若是，則切片生成該股票的最新快照，并分發(fā)；否則，不進(jìn)行切片操作。該方法可以根據(jù)交易所發(fā)布的逐筆行情，利用訂單薄重建技術(shù)，可以生成更快頻率更高的快照。 |
