基于交易行為和風(fēng)險因子的量化私募基金收益分解算法

基本信息

申請?zhí)?/td> CN202111137518.6 申請日 -
公開（公告）號 CN114037524A 公開（公告）日 2022-02-11
申請公布號 CN114037524A 申請公布日 2022-02-11
分類號 G06Q40/04（2012.01）I;G06Q10/06（2012.01）I;G06Q40/06（2012.01）I 分類 計算；推算；計數(shù);
發(fā)明人 何波;劉冬宇;吳雪晨 申請（專利權(quán)）人 中泰證券股份有限公司
代理機(jī)構(gòu) 杭州中利知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所（普通合伙） 代理人 韓洪
地址 250001山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明提出了一種基于交易行為和風(fēng)險因子的量化私募基金收益分解算法，包括以下步驟：S1.計算量化私募基金總收益率、交易收益率和持倉收益率：S11.計算總收益率：總收益率＝（今日基金持倉金額?昨日基金持倉金額）/昨日基金持倉金額；S12.計算交易收益率：交易收益率＝買入收益率+賣出收益率；S13.計算持倉收益率：持倉收益率＝總收益率?交易收益率；S2.結(jié)合Barra風(fēng)險因子模型將持倉收益分解為行業(yè)因子收益、風(fēng)格因子收益和個股因子收益。該算法將交易收益與持倉收益區(qū)別開來，既排除了交易收益對持倉收益分析的影響，又可以通過交易收益分析量化私募基金的交易能力，同時對持倉收益進(jìn)行了細(xì)分，以便更加深入的分析持倉擇股能力。