基于自適應(yīng)網(wǎng)格和向后迭代積分的期權(quán)數(shù)據(jù)處理方法

基本信息

申請?zhí)?/td> CN202110182666.3 申請日 -
公開（公告）號 CN112907285A 公開（公告）日 2021-06-04
申請公布號 CN112907285A 申請公布日 2021-06-04
分類號 G06Q30/02;G06Q40/04;G06F17/11 分類 計算；推算；計數(shù);
發(fā)明人 宋瞭;王倩蓉 申請（專利權(quán)）人 上海鎰鏈科技有限公司
代理機構(gòu) 北京知果之信知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 代理人 卜榮麗;李志剛
地址 200090 上海市楊浦區(qū)隆昌路619號8號樓南區(qū)A03
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本申請公開了一種基于自適應(yīng)網(wǎng)格和向后迭代積分的期權(quán)數(shù)據(jù)處理方法及裝置，本申請方法包括服務(wù)端對接收到的需要計算期權(quán)價值的標(biāo)的資產(chǎn)在時間和標(biāo)的資產(chǎn)價格維度上進行劃分，構(gòu)造自適應(yīng)網(wǎng)格；對于帶有敲出條款的網(wǎng)格點和到期日的網(wǎng)格點，基于敲出條款計算網(wǎng)格點的價值；對于沒有敲出條款的網(wǎng)格點按照向后迭代積分方法計算網(wǎng)格點的價值，所述向后迭代積分方法為從最后一個障礙觀察日到第一個障礙觀察日依次積分迭代；根據(jù)第一個障礙觀察日對應(yīng)的網(wǎng)格點的價值計算期權(quán)的理論價值，得到期權(quán)價值計算結(jié)果；輸出所述期權(quán)價值計算結(jié)果。本申請解決現(xiàn)有的期權(quán)價值計算的方式無法保證精度高并且速度更快的問題。