一種證券化產(chǎn)品智能篩選的方法

基本信息

申請?zhí)?/td> CN202110196309.2 申請日 -
公開（公告）號 CN112927088A 公開（公告）日 2021-06-08
申請公布號 CN112927088A 申請公布日 2021-06-08
分類號 G06Q40/06 分類 計算；推算；計數(shù);
發(fā)明人 尹留志;陳清平;潘玉婷;鎮(zhèn)磊;孫英家;盧鵬;何成彌 申請（專利權(quán)）人 安徽兆尹信息科技股份有限公司
代理機構(gòu) 合肥市長遠專利代理事務所（普通合伙） 代理人 劉勇
地址 230000 安徽省蕪湖市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新公共服務中心（長江南路83號）
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明提出了一種證券化產(chǎn)品智能篩選的方法，包括以下步驟：S1、備選池處理：根據(jù)實際需求確定是否需要對備選池做前端處理；S2、建立模型：首先確定決策變量，然后對決策變量進行取值限定，并設定目標函數(shù)，最后建立約束條件；S3、采用分支?切割法求解模型，篩選出最優(yōu)的基礎資產(chǎn)池。本方案基于混合整數(shù)規(guī)劃的模型思想，結(jié)合實際運用場景，考慮資產(chǎn)池的各類風險因素，比如規(guī)模類，加權(quán)平均類，集中度類等，靈活且個性化地逆向篩選出滿足要求的基礎資產(chǎn)池。