一種波動率指數(shù)編制方法

基本信息

申請?zhí)?/td> CN201410042263.9 申請日 -
公開（公告）號 CN104809647A 公開（公告）日 2015-07-29
申請公布號 CN104809647A 申請公布日 2015-07-29
分類號 G06Q40/04(2012.01)I 分類 計算；推算；計數(shù);
發(fā)明人 胡政 申請（專利權(quán)）人 中國金融期貨交易所股份有限公司
代理機(jī)構(gòu) 深圳市精英專利事務(wù)所 代理人 李新林
地址 200000 上海市浦東新區(qū)松林路300號第八層
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明公開了一種波動率指數(shù)編制方法，該方法需依次進(jìn)行選擇期權(quán)合約月份、分別計算所選月份的剩余期限、分別計算當(dāng)月和次月無風(fēng)險利率、確定期權(quán)合約價格、分別計算當(dāng)月和次月的遠(yuǎn)期價格、篩選合約、分別計算兩個月份的波動率和計算波動率指數(shù)步驟。該方法由于引入了波動率曲面的方法計算無成交合約的理論價格，保證了波動率指數(shù)計算公式中擁有足夠的樣本數(shù)量，從而極大程度上降低了波動率指數(shù)的編制誤差，滿足了中國的期權(quán)市場需求。