債券預(yù)期信用損失的獲取系統(tǒng)及方法、設(shè)備、可讀存儲(chǔ)介質(zhì)
基本信息
| 申請(qǐng)?zhí)?/td> | CN202011239906.0 | 申請(qǐng)日 | - |
| 公開(kāi)（公告）號(hào) | CN112184430A | 公開(kāi)（公告）日 | 2021-01-05 |
| 申請(qǐng)公布號(hào) | CN112184430A | 申請(qǐng)公布日 | 2021-01-05 |
| 分類(lèi)號(hào) | G06Q40/02;G06Q10/04 | 分類(lèi) | 計(jì)算；推算；計(jì)數(shù); |
| 發(fā)明人 | 李喬;朱道敏;李妍;謝澍;胡一帆 | 申請(qǐng)（專(zhuān)利權(quán)）人 | 中債金融估值中心有限公司 |
| 代理機(jī)構(gòu) | 北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 代理人 | 中債金融估值中心有限公司 |
| 地址 | 200120 上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1788號(hào)7層 | ||
| 法律狀態(tài) | - | ||
摘要
| 摘要 | 本申請(qǐng)?zhí)峁┑膫念A(yù)期信用損失系統(tǒng)，遵循主體信用利差越大的債券具有更高的違約概率以及擔(dān)保屬性和次級(jí)屬性共同影響著債券的違約損失率的客觀規(guī)律，分別構(gòu)建隱含違約率編制模型和違約損失率編制模型，并利用交互和展示模塊獲取待查詢的第一債券的信息，利用預(yù)期信用損失計(jì)算模型、隱含違約率編制模型和違約損失率編制模型，得到債券的違約率PD和違約損失率LGD，再進(jìn)一步得到并展示第一債券的預(yù)期信用損失，因?yàn)檫`約率不再借用國(guó)外的數(shù)值，違約損失率不再采用監(jiān)管推薦值，或者，借用信貸資產(chǎn)的違約損失率，所以得到的預(yù)期信用損失具有較高的準(zhǔn)確性。 |
