債券預期信用損失的獲取系統(tǒng)及方法、設備、可讀存儲介質(zhì)

基本信息

申請?zhí)?/td> CN202011239906.0 申請日 -
公開（公告）號 CN112184430A 公開（公告）日 2021-01-05
申請公布號 CN112184430A 申請公布日 2021-01-05
分類號 G06Q40/02;G06Q10/04 分類 計算；推算；計數(shù);
發(fā)明人 李喬;朱道敏;李妍;謝澍;胡一帆 申請（專利權）人 中債金融估值中心有限公司
代理機構 北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 代理人 中債金融估值中心有限公司
地址 200120 上海市浦東新區(qū)世紀大道1788號7層
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本申請?zhí)峁┑膫念A期信用損失系統(tǒng)，遵循主體信用利差越大的債券具有更高的違約概率以及擔保屬性和次級屬性共同影響著債券的違約損失率的客觀規(guī)律，分別構建隱含違約率編制模型和違約損失率編制模型，并利用交互和展示模塊獲取待查詢的第一債券的信息，利用預期信用損失計算模型、隱含違約率編制模型和違約損失率編制模型，得到債券的違約率PD和違約損失率LGD，再進一步得到并展示第一債券的預期信用損失，因為違約率不再借用國外的數(shù)值，違約損失率不再采用監(jiān)管推薦值，或者，借用信貸資產(chǎn)的違約損失率，所以得到的預期信用損失具有較高的準確性。