點(diǎn)心債的收益率曲線的構(gòu)建方法、相關(guān)裝置及存儲介質(zhì)

基本信息

申請?zhí)?/td> CN202011385771.9 申請日 -
公開（公告）號 CN112488841A 公開（公告）日 2021-03-12
申請公布號 CN112488841A 申請公布日 2021-03-12
分類號 G06Q40/06(2012.01)I;G06Q20/38(2012.01)I 分類 計(jì)算；推算；計(jì)數(shù);
發(fā)明人 朱道敏;謝澍;王秉坤;鄔雋驍 申請（專利權(quán)）人 中債金融估值中心有限公司
代理機(jī)構(gòu) 北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 代理人 李慧引
地址 200120上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1788號7層
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本申請?zhí)峁┝艘环N點(diǎn)心債的收益率曲線的構(gòu)建方法、相關(guān)裝置及存儲介質(zhì)，該方法包括：通過計(jì)算得到發(fā)行主體的中資美元債收益率期限結(jié)構(gòu)；然后，根據(jù)外匯遠(yuǎn)期合約價格、交叉貨幣掉期合約和預(yù)先設(shè)置的美元?人民幣外匯遠(yuǎn)期期限結(jié)構(gòu)的參數(shù)，計(jì)算得到美元?人民幣外匯遠(yuǎn)期期限結(jié)構(gòu)；再利用無套利定價原理，處理點(diǎn)心債的期限、當(dāng)前美元?人民幣的匯率、美元?人民幣外匯遠(yuǎn)期期限結(jié)構(gòu)、發(fā)行主體的中資美元債收益率期限結(jié)構(gòu)以及點(diǎn)心債的年付息次數(shù)，得到每個期限的點(diǎn)心債的收益率；最后，采用每個期限的點(diǎn)心債的收益率，構(gòu)建點(diǎn)心債的收益率曲線。以達(dá)到對點(diǎn)心債的收益率曲線進(jìn)行構(gòu)建，進(jìn)而可以依靠點(diǎn)心債的收益率曲線對點(diǎn)心債進(jìn)行分析、估值的目的。??