一種基于債券估值數(shù)據(jù)與集成機器學習的債券違約預測方法

基本信息

申請?zhí)?/td> CN202010138315.8 申請日 -
公開（公告）號 CN111340236A 公開（公告）日 2020-06-26
申請公布號 CN111340236A 申請公布日 2020-06-26
分類號 G06N20/00(2019.01)I;G06Q40/06(2012.01)I 分類 -
發(fā)明人 殷憲晨 申請（專利權）人 中債金融估值中心有限公司
代理機構 - 代理人 -
地址 200122上海市浦東新區(qū)世紀大道1788號8樓
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明提供一種基于債券估值數(shù)據(jù)與集成機器學習的債券違約預測方法，包括以下步驟：(1)獲取債券估值數(shù)據(jù)和基本資料數(shù)據(jù)；(2)特征工程，清洗數(shù)據(jù)；(3)K折交叉驗證選擇最優(yōu)模型參數(shù)；(4)訓練模型；(5)使用訓練好的模型進行違約預測；(6)集成模型，得到風險評分。其通過使用結構化的債券估值數(shù)據(jù)進行違約預測，降低使用非結構化數(shù)據(jù)的處理復雜度，增強所用數(shù)據(jù)與債券的相關性；通過運用K折交叉驗證選擇最優(yōu)的模型參數(shù)，避免人為選參造成的模型效果差的問題；通過集成多個不同特點的模型的預測結果，降低只用個別模型預測產(chǎn)生錯誤的概率；通過給出不同模型預測的違約概率和集成的風險評分，輔助投資者進行投資決策。??