一種信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證估值與指數(shù)編制的方法及系統(tǒng)
基本信息
| 申請(qǐng)?zhí)?/td> | CN201910638012.X | 申請(qǐng)日 | - |
| 公開（公告）號(hào) | CN112232942A | 公開（公告）日 | 2021-01-15 |
| 申請(qǐng)公布號(hào) | CN112232942A | 申請(qǐng)公布日 | 2021-01-15 |
| 分類號(hào) | G06Q40/02(2012.01)I | 分類 | 計(jì)算；推算；計(jì)數(shù); |
| 發(fā)明人 | 王超群;周舟;鄔雋驍;耿鵬 | 申請(qǐng)（專利權(quán)）人 | 中債金融估值中心有限公司 |
| 代理機(jī)構(gòu) | - | 代理人 | - |
| 地址 | 200120上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1788號(hào)8樓 | ||
| 法律狀態(tài) | - | ||
摘要
| 摘要 | 本發(fā)明一種信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證估值與指數(shù)編制的方法及系統(tǒng)屬于金融產(chǎn)品估值與指數(shù)編制領(lǐng)域，解決了傳統(tǒng)估值方法在國內(nèi)缺乏應(yīng)用環(huán)境，人為干涉較多，計(jì)算復(fù)雜度較大，計(jì)算過程不夠直觀、透明，以及傳統(tǒng)指數(shù)編制方法存在指數(shù)值持續(xù)下降，不能用于模擬真實(shí)投資組合的問題。方法包括下述步驟：1、獲取信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證信息及市場(chǎng)價(jià)格數(shù)據(jù)，并計(jì)算估值與指數(shù)編制所需的中間值；2、根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證信息及客戶需求，調(diào)用相應(yīng)的現(xiàn)金流折現(xiàn)法模型與指數(shù)編制模型；3、提供信用每目的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證估值、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證參考費(fèi)率，以及信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證指數(shù)值。本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)在于：估值系統(tǒng)不需要運(yùn)用違約率、違約損失率等我國市場(chǎng)中難以獲得的數(shù)據(jù)，降低了估值計(jì)算的復(fù)雜度，而且能夠區(qū)分不同信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證的交易結(jié)構(gòu)，應(yīng)用不同的估值模型；指數(shù)系統(tǒng)通過構(gòu)建對(duì)沖投資組合的方式，能夠穩(wěn)定表征信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖后的債券和信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證投資組合的整體收益，實(shí)現(xiàn)了對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證估值與指數(shù)編制方法的優(yōu)化。?? |
