一種新型基于期權(quán)希臘字母的風(fēng)險(xiǎn)量化分析模式

基本信息

申請(qǐng)?zhí)?/td> CN201810680101.6 申請(qǐng)日 -
公開(kāi)（公告）號(hào) CN108960611A 公開(kāi)（公告）日 2018-12-07
申請(qǐng)公布號(hào) CN108960611A 申請(qǐng)公布日 2018-12-07
分類(lèi)號(hào) G06Q10/06;G06Q40/04 分類(lèi) 計(jì)算；推算；計(jì)數(shù);
發(fā)明人 江明展;崔詩(shī)笛 申請(qǐng)（專(zhuān)利權(quán)）人 興證期貨有限公司
代理機(jī)構(gòu) - 代理人 -
地址 350003 福建省福州市鼓樓區(qū)溫泉街道湖東路268號(hào)6層(興業(yè)證券大廈)
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明公開(kāi)了一種新型基于期權(quán)希臘字母的風(fēng)險(xiǎn)量化分析模式，包括期權(quán)持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)量化分析模塊，期權(quán)持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)量化分析模塊包含期權(quán)行情模塊、標(biāo)的行情模塊、賬戶持倉(cāng)模塊、上市合約信息庫(kù)模塊、期權(quán)量化風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)算模塊、指標(biāo)綜合校對(duì)調(diào)整模塊、持倉(cāng)風(fēng)控指標(biāo)情景分析模塊、到期收益分析模塊、持倉(cāng)情景測(cè)試模塊、到期風(fēng)險(xiǎn)分析模塊、用戶自定義參數(shù)傳輸模塊和界面展示模塊。本發(fā)明通過(guò)對(duì)賬戶持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)情景分析單獨(dú)設(shè)立UI界面及計(jì)算函數(shù)DLL，將這種模式植入期權(quán)風(fēng)控系統(tǒng)中，為客戶提供實(shí)時(shí)期權(quán)盤(pán)面風(fēng)險(xiǎn)分析，結(jié)果均以數(shù)值及表格形式展示，可以與客戶內(nèi)部系統(tǒng)無(wú)縫對(duì)接，將量化風(fēng)險(xiǎn)理念與期權(quán)非線性結(jié)構(gòu)完美結(jié)合，使用戶可以實(shí)時(shí)掌握賬戶整體風(fēng)險(xiǎn)。