一種新型基于期權(quán)希臘字母的風(fēng)險量化分析模式

基本信息

申請?zhí)?/td> CN201810680101.6 申請日 -
公開（公告）號 CN108960611A 公開（公告）日 2018-12-07
申請公布號 CN108960611A 申請公布日 2018-12-07
分類號 G06Q10/06;G06Q40/04 分類 計(jì)算；推算；計(jì)數(shù);
發(fā)明人 江明展;崔詩笛 申請（專利權(quán)）人 興證期貨有限公司
代理機(jī)構(gòu) - 代理人 -
地址 350003 福建省福州市鼓樓區(qū)溫泉街道湖東路268號6層(興業(yè)證券大廈)
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明公開了一種新型基于期權(quán)希臘字母的風(fēng)險量化分析模式，包括期權(quán)持倉風(fēng)險量化分析模塊，期權(quán)持倉風(fēng)險量化分析模塊包含期權(quán)行情模塊、標(biāo)的行情模塊、賬戶持倉模塊、上市合約信息庫模塊、期權(quán)量化風(fēng)險指標(biāo)計(jì)算模塊、指標(biāo)綜合校對調(diào)整模塊、持倉風(fēng)控指標(biāo)情景分析模塊、到期收益分析模塊、持倉情景測試模塊、到期風(fēng)險分析模塊、用戶自定義參數(shù)傳輸模塊和界面展示模塊。本發(fā)明通過對賬戶持倉風(fēng)險情景分析單獨(dú)設(shè)立UI界面及計(jì)算函數(shù)DLL，將這種模式植入期權(quán)風(fēng)控系統(tǒng)中，為客戶提供實(shí)時期權(quán)盤面風(fēng)險分析，結(jié)果均以數(shù)值及表格形式展示，可以與客戶內(nèi)部系統(tǒng)無縫對接，將量化風(fēng)險理念與期權(quán)非線性結(jié)構(gòu)完美結(jié)合，使用戶可以實(shí)時掌握賬戶整體風(fēng)險。