一種基于ARCH模型的高頻股票交易數(shù)據(jù)方法

基本信息

申請?zhí)?/td> CN202111068547.1 申請日 -
公開（公告）號 CN113781225A 公開（公告）日 2021-12-10
申請公布號 CN113781225A 申請公布日 2021-12-10
分類號 G06Q40/04（2012.01）I 分類 計(jì)算；推算；計(jì)數(shù);
發(fā)明人 孫瑤 申請（專利權(quán)）人 上海卡方信息科技有限公司
代理機(jī)構(gòu) 北京盛凡佳華專利代理事務(wù)所（普通合伙） 代理人 張曉東
地址 201100上海市閔行區(qū)中輝路60號6幢1層139室
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明公開了一種基于ARCH模型的高頻股票交易數(shù)據(jù)方法，涉及股票交易技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明包括如下步驟：獲取股票歷史數(shù)據(jù)，并獲取K線圖中高頻部分進(jìn)行打包；對打包后的K線圖數(shù)據(jù)包進(jìn)行解析預(yù)處理，獲取預(yù)處理數(shù)據(jù)信息；將預(yù)處理后的數(shù)據(jù)信息導(dǎo)入ARCH模型；ARCH模型輸出的數(shù)據(jù)采用Portmanteau Q方法進(jìn)行檢驗(yàn)；將檢驗(yàn)的股票數(shù)據(jù)結(jié)果進(jìn)行擬合；排列出當(dāng)日內(nèi)高頻收益率序列。本發(fā)明通過將股票交易的K線圖進(jìn)行窗口處理后，導(dǎo)入到ARCH模型得到股票交易收益率，并將結(jié)果進(jìn)行擬合，得到當(dāng)天的高頻收益率，增加股票高頻交易數(shù)據(jù)分析的準(zhǔn)確率，提高投資人收益。