一種動態(tài)多期稀疏投資組合構建系統(tǒng)及方法

基本信息

申請?zhí)?/td> CN202210236657.2 申請日 -
公開（公告）號 CN114581246A 公開（公告）日 2022-06-03
申請公布號 CN114581246A 申請公布日 2022-06-03
分類號 G06Q40/06;G06F17/16;G06K9/62;G06N3/04;G06N3/08 分類 計算；推算；計數(shù);
發(fā)明人 劉建國;江明珠;郭強;楊永鑫;歐陽;魏菊 申請（專利權）人 上海財經(jīng)大學
代理機構 北京君瑯知識產(chǎn)權代理有限公司 代理人 周燕
地址 200433 上海市楊浦區(qū)國定路777號
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明公開了一種動態(tài)多期稀疏投資組合構建系統(tǒng)及方法?？蓱糜谕顿Y組合?；谇熬袄碚撘肓送顿Y者對于上漲和下跌的非對稱情緒，并將投資者在投資過程中由情緒變化引起的期望回報水平變化考慮在內(nèi)。首先利用譜聚類將備選證券聚為k個簇，然后將考慮投資者非對稱情緒的動態(tài)多期稀疏投資組合問題轉化為二次規(guī)劃問題，接著結合重參數(shù)化技巧，利用隨機神經(jīng)網(wǎng)絡求解當前時刻的投資組合選擇，最后根據(jù)當前時刻期望風險和實際風險的差距動態(tài)調(diào)整下一時刻的期望收益水平。