基于K線圖與卷積自編碼器的投資組合生成系統(tǒng)和方法

基本信息

申請?zhí)?/td> CN202210236634.1 申請日 -
公開（公告）號 CN114581245A 公開（公告）日 2022-06-03
申請公布號 CN114581245A 申請公布日 2022-06-03
分類號 G06Q40/06;G06Q40/04;G06F17/18;G06K9/62;G06N3/04;G06N3/08 分類 計算；推算；計數(shù);
發(fā)明人 劉建國;胡國圣;郭強;歐陽;謝斐;楊凱 申請（專利權）人 上海財經大學
代理機構 北京君瑯知識產權代理有限公司 代理人 周燕
地址 200433 上海市楊浦區(qū)國定路777號
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明公開了一種基于K線圖與卷積自編碼器的投資組合生成系統(tǒng)及方法，利用反應股票歷史表現(xiàn)的K線圖和卷積自編碼器來提取股票的深層特征，并利用模塊度優(yōu)化的思想對股票進行聚類。首先基于股票歷史的開盤價、收盤價、最高價和最低價生成反應股票表現(xiàn)的K線圖，然后將生成的K線圖輸入卷積自編碼器來提取股票的深度特征表示并基于各股票的深度特征表示計算股票之間的余弦相似性以構建股票網絡，接著利用模塊度優(yōu)化方法對股票進行聚類，最后根據夏普比率從各個簇中選取股票構建投資組合。本發(fā)明結合計算機視覺技術，從網絡科學的視角提出了一種能夠有效增加收益的組合投資策略。