一種動(dòng)態(tài)多期稀疏投資組合構(gòu)建系統(tǒng)及方法

基本信息

申請(qǐng)?zhí)?/td> CN202210236657.2 申請(qǐng)日 -
公開（公告）號(hào) CN114581246A 公開（公告）日 2022-06-03
申請(qǐng)公布號(hào) CN114581246A 申請(qǐng)公布日 2022-06-03
分類號(hào) G06Q40/06;G06F17/16;G06K9/62;G06N3/04;G06N3/08 分類 計(jì)算；推算；計(jì)數(shù);
發(fā)明人 劉建國(guó);江明珠;郭強(qiáng);楊永鑫;歐陽;魏菊 申請(qǐng)（專利權(quán)）人 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)
代理機(jī)構(gòu) 北京君瑯知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 代理人 周燕
地址 200433 上海市楊浦區(qū)國(guó)定路777號(hào)
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明公開了一種動(dòng)態(tài)多期稀疏投資組合構(gòu)建系統(tǒng)及方法?？蓱?yīng)用于投資組合。基于前景理論引入了投資者對(duì)于上漲和下跌的非對(duì)稱情緒，并將投資者在投資過程中由情緒變化引起的期望回報(bào)水平變化考慮在內(nèi)。首先利用譜聚類將備選證券聚為k個(gè)簇，然后將考慮投資者非對(duì)稱情緒的動(dòng)態(tài)多期稀疏投資組合問題轉(zhuǎn)化為二次規(guī)劃問題，接著結(jié)合重參數(shù)化技巧，利用隨機(jī)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)求解當(dāng)前時(shí)刻的投資組合選擇，最后根據(jù)當(dāng)前時(shí)刻期望風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)的差距動(dòng)態(tài)調(diào)整下一時(shí)刻的期望收益水平。