基于K線圖與卷積自編碼器的投資組合生成系統(tǒng)和方法

基本信息

申請(qǐng)?zhí)?/td> CN202210236634.1 申請(qǐng)日 -
公開（公告）號(hào) CN114581245A 公開（公告）日 2022-06-03
申請(qǐng)公布號(hào) CN114581245A 申請(qǐng)公布日 2022-06-03
分類號(hào) G06Q40/06;G06Q40/04;G06F17/18;G06K9/62;G06N3/04;G06N3/08 分類 計(jì)算；推算；計(jì)數(shù);
發(fā)明人 劉建國(guó);胡國(guó)圣;郭強(qiáng);歐陽;謝斐;楊凱 申請(qǐng)（專利權(quán)）人 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)
代理機(jī)構(gòu) 北京君瑯知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 代理人 周燕
地址 200433 上海市楊浦區(qū)國(guó)定路777號(hào)
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明公開了一種基于K線圖與卷積自編碼器的投資組合生成系統(tǒng)及方法，利用反應(yīng)股票歷史表現(xiàn)的K線圖和卷積自編碼器來提取股票的深層特征，并利用模塊度優(yōu)化的思想對(duì)股票進(jìn)行聚類。首先基于股票歷史的開盤價(jià)、收盤價(jià)、最高價(jià)和最低價(jià)生成反應(yīng)股票表現(xiàn)的K線圖，然后將生成的K線圖輸入卷積自編碼器來提取股票的深度特征表示并基于各股票的深度特征表示計(jì)算股票之間的余弦相似性以構(gòu)建股票網(wǎng)絡(luò)，接著利用模塊度優(yōu)化方法對(duì)股票進(jìn)行聚類，最后根據(jù)夏普比率從各個(gè)簇中選取股票構(gòu)建投資組合。本發(fā)明結(jié)合計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)，從網(wǎng)絡(luò)科學(xué)的視角提出了一種能夠有效增加收益的組合投資策略。