一種基于多因子的基金量化方法

基本信息

申請?zhí)?/td> CN202011581974.5 申請日 -
公開（公告）號 CN112669162A 公開（公告）日 2021-04-16
申請公布號 CN112669162A 申請公布日 2021-04-16
分類號 G06Q40/06(2012.01)I;G06Q40/08(2012.01)I 分類 計算；推算；計數(shù);
發(fā)明人 牟慧玲 申請（專利權(quán)）人 上海棲盟科技有限公司
代理機(jī)構(gòu) 北京盛凡智榮知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 代理人 林淡如
地址 200434上海市虹口區(qū)汶水東路351號B幢408室
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明公開了一種基于因子的基金量化投資方法，收益時選股能力模型；建立基金風(fēng)險衡量模型；通過基金風(fēng)險衡量模型評估基金組合收益率與風(fēng)險變化程度；標(biāo)準(zhǔn)方差模型，下方風(fēng)險模型，三因子模型：顯性基準(zhǔn)建立；步、多因素模型建立；通過STR模型實證檢驗基金的業(yè)績；基金的選股能力和擇時能力分析，基金經(jīng)理的選股擇時能力決定著基金的業(yè)績，基金投資者可以通過對基金經(jīng)理的操作能力的評價來決定自己的投資決策。本方法分別從基金經(jīng)理的擇股能力、收益擇時能力和波動擇時能力三個方面考察了對基金業(yè)績的影響。進(jìn)而基金投資者可以通過對基金經(jīng)理的操作能力的評價來決定自己的投資決策。??