一種基于多因子的基金量化方法
基本信息
| 申請(qǐng)?zhí)?/td> | CN202011581974.5 | 申請(qǐng)日 | - |
| 公開（公告）號(hào) | CN112669162A | 公開（公告）日 | 2021-04-16 |
| 申請(qǐng)公布號(hào) | CN112669162A | 申請(qǐng)公布日 | 2021-04-16 |
| 分類號(hào) | G06Q40/06(2012.01)I;G06Q40/08(2012.01)I | 分類 | 計(jì)算；推算；計(jì)數(shù); |
| 發(fā)明人 | 牟慧玲 | 申請(qǐng)（專利權(quán)）人 | 上海棲盟科技有限公司 |
| 代理機(jī)構(gòu) | 北京盛凡智榮知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 代理人 | 林淡如 |
| 地址 | 200434上海市虹口區(qū)汶水東路351號(hào)B幢408室 | ||
| 法律狀態(tài) | - | ||
摘要
| 摘要 | 本發(fā)明公開了一種基于因子的基金量化投資方法，收益時(shí)選股能力模型；建立基金風(fēng)險(xiǎn)衡量模型；通過基金風(fēng)險(xiǎn)衡量模型評(píng)估基金組合收益率與風(fēng)險(xiǎn)變化程度；標(biāo)準(zhǔn)方差模型，下方風(fēng)險(xiǎn)模型，三因子模型：顯性基準(zhǔn)建立；步、多因素模型建立；通過STR模型實(shí)證檢驗(yàn)基金的業(yè)績(jī)；基金的選股能力和擇時(shí)能力分析，基金經(jīng)理的選股擇時(shí)能力決定著基金的業(yè)績(jī)，基金投資者可以通過對(duì)基金經(jīng)理的操作能力的評(píng)價(jià)來(lái)決定自己的投資決策。本方法分別從基金經(jīng)理的擇股能力、收益擇時(shí)能力和波動(dòng)擇時(shí)能力三個(gè)方面考察了對(duì)基金業(yè)績(jī)的影響。進(jìn)而基金投資者可以通過對(duì)基金經(jīng)理的操作能力的評(píng)價(jià)來(lái)決定自己的投資決策。?? |
