一種基于信心指數(shù)分析算法的資產(chǎn)組合投資預(yù)測方法

基本信息

申請?zhí)?/td> CN201811036048.2 申請日 -
公開（公告）號 CN109146691A 公開（公告）日 2019-01-04
申請公布號 CN109146691A 申請公布日 2019-01-04
分類號 G06Q40/06;G06Q10/06 分類 計算；推算；計數(shù);
發(fā)明人 鄧慶平;王藝杰 申請（專利權(quán)）人 上海譯會信息科技有限公司
代理機構(gòu) 上海智力專利商標事務(wù)所（普通合伙） 代理人 上海譯會信息科技有限公司
地址 200333 上海市普陀區(qū)同普路1775弄3號1樓199-119室
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明公開了一種基于信心指數(shù)分析算法的資產(chǎn)組合投資預(yù)測方法，具體包括以下步驟：確定初始投資總額和投資組合；獲取每種資產(chǎn)的配置比例、預(yù)期回報率和風(fēng)險概率；計算投資組合的預(yù)期回報率μ和風(fēng)險概率σ；確定置信水平β，根據(jù)正態(tài)分布累積函數(shù)的逆函數(shù)的高精度計算公式計算出該置信水平下的正態(tài)分布累積函數(shù)的逆函數(shù)值α；分別計算投資組合在其歷史市場數(shù)據(jù)符合標準正態(tài)分布和對數(shù)正態(tài)分布情況下的第k年的回報率范圍和投資總價值范圍。本發(fā)明是一種非隨機方法，不需要選取隨機數(shù)，其分析預(yù)測結(jié)果與隨機數(shù)樣本大小以及數(shù)據(jù)分析方法等都無關(guān)，可以任意選擇希望計算的年份做預(yù)測分析，執(zhí)行效率更高更方便，也更加容易理解和接受。