自動生成量化交易因子及重要性評判的方法、裝置

基本信息

申請?zhí)?/td> CN202010104391.7 申請日 -
公開（公告）號 CN111429272A 公開（公告）日 2020-07-17
申請公布號 CN111429272A 申請公布日 2020-07-17
分類號 G06Q40/04;G06N20/00 分類 計算；推算；計數(shù);
發(fā)明人 肖鋼;李劍戈;曹震;周能;王岐;周立斌 申請（專利權(quán)）人 中信建投證券股份有限公司
代理機(jī)構(gòu) 北京衛(wèi)智暢科專利代理事務(wù)所（普通合伙） 代理人 陳佳
地址 100010北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號鴻安國際大廈
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本公開的實施例公開了一種自動生成量化交易因子及重要性評判的方法、裝置、電子設(shè)備和介質(zhì)。該方法的一具體實施方式包括：獲取待預(yù)測時間點之前的量化交易數(shù)據(jù)；對該量化交易數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理；將預(yù)處理后的量化交易數(shù)據(jù)輸入至預(yù)先訓(xùn)練的第一機(jī)器學(xué)習(xí)算法模型，輸出特征重要性信息；基于該特征重要性信息，確定第一高維量化交易因子；將該第一高維量化交易因子輸入至單因子測試模塊，輸出第二高維量化交易因子，其中，該單因子測試模塊是確定該第二高維量化交易因子組合是否合理的模塊；利用通信連接的繪圖設(shè)備按照預(yù)設(shè)分辨率打印顯示該第二高維量化交易因子。該實施方式增強了量化交易模型的非線性表達(dá)能力，為量化交易提供有力的支撐。