投資組合的業(yè)績(jī)分析方法、裝置、可讀存儲(chǔ)介質(zhì)

基本信息

申請(qǐng)?zhí)?/td> CN201910751833.4 申請(qǐng)日 -
公開（公告）號(hào) CN110473111A 公開（公告）日 2019-11-19
申請(qǐng)公布號(hào) CN110473111A 申請(qǐng)公布日 2019-11-19
分類號(hào) G06Q40/06 分類 計(jì)算；推算；計(jì)數(shù);
發(fā)明人 孫立清;段憶江;朱闖 申請(qǐng)（專利權(quán)）人 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
代理機(jī)構(gòu) 上海韌辰專利代理有限公司 代理人 劉秋蘭
地址 200010 上海市黃浦區(qū)中山南路318號(hào)31層
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明公開了一種投資組合的業(yè)績(jī)分析方法、裝置、可讀存儲(chǔ)介質(zhì)。本發(fā)明的投資組合的業(yè)績(jī)分析方法包含：獲取個(gè)券資訊數(shù)據(jù)和組合持倉(cāng)數(shù)據(jù)，以及基準(zhǔn)收益率數(shù)據(jù)包；對(duì)個(gè)券資訊數(shù)據(jù)和組合持倉(cāng)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理并保存在數(shù)據(jù)庫中；計(jì)算業(yè)績(jī)歷史參數(shù)；計(jì)算虛擬基準(zhǔn)業(yè)績(jī)歷史參數(shù)；為目標(biāo)投資組合設(shè)置一個(gè)或多個(gè)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)項(xiàng)；計(jì)算所述目標(biāo)歸因期間的各個(gè)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)項(xiàng)的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)參數(shù)；匯總各個(gè)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)項(xiàng)的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)參數(shù)。本發(fā)明適用于多資產(chǎn)混合型投資組合的、符合投資邏輯的組合業(yè)績(jī)分析，其應(yīng)用范圍更廣、歸因維度分解更細(xì)致、算法效率更高、更符合實(shí)踐中的投資邏輯。